Дополнительный модуль
Модуль «Daily Cash Flow & Loan Portfolio» состоит из двух взаимосвязанных частей:
- Первый блок «Daily Cash Flow» предназначен для оперативного планирования и отслеживания фактических движений денежных средств с детализацией по дням.
- Второй блок «Loan Portfolio» предназначен для управления портфелем кредитных договоров.
Указанные функциональные модули встраиваются в следующие типовые конфигурации 1С:
- 1С:Управление производственным предприятием 8
- 1С:Управление корпоративными финансами 8
- 1С:Управление строительной организацией 8
- и в любые другие отраслевые решения фирмы 1С на базе программы 1С:УПП 8.
Также данный модуль позволяет собирать данные из нескольких указанных выше баз данных.
Содержание
Блок Daily Cash Flow
Отчет «Daily Cash Flow»
Статьи Cash Flow
Правила получения данных статей Cash Flow
Правила распределения сумм по дням
Особенности работы с отчетом «Daily Cash Flow»
Обработка «Заполнение годового бюджета Daily Cash Flow»
Механизм учета кредитных договоров
Кредитный договор Cash Flow
Интерактивная таблица работы с кредитным договором
Особенности работы с таблицей кредитного договора
Договор хеджирования
Интерактивная таблица работы с договором хеджирования
Особенности работы с таблицей договора хеджирования
Групповые обработки актуализации кредитных договоров и договоров хеджирования
Курсы валют Cash Flow
Уведомления о запланированных погашениях долга (оплатах процентов)
Блок Daily Cash Flow
Блок Daily Cash Flow предназначен для планирования денежного потока в разрезе объектов по определенному сценарию с возможностью последующей актуализации запланированных данных данными о фактических движениях денежных средств (здесь и далее, под объектами понимаются либо элементы справочника «Подразделения», либо элементы справочника «Группа объектов Cash Flow»; В группу объектов Cash Flow объединяются несколько подразделений, данные по которым суммируются).
Основная работа блока осуществляется через интерактивную таблицу отчета «Daily Cash Flow» (рисунок 1):
Рисунок 1 Интерактивная таблица отчета "Отчет Daily Cash Flow"
В рамках блока Daily Cash Flow реализован обособленный механизм по учету кредитных договоров. Основная сущность механизма – специальная интерактивная таблица для работы с кредитными договорами (рисунок 2), позволяющая пользователю моделировать необходимую деятельность (менять суммы полученных траншей, суммы оплаты тела кредита или процентов по кредиту, процентные ставки и т.д.). Кроме учета кредитных договоров реализована возможность ведения договоров хеджирования. Данные из блока учета кредитных договоров попадают впоследствии в отчет «Daily Cash Flow».
Рисунок 2 Интерактивная таблица для работы с кредитным договором
Блок «1С Daily Cash Flow» выделен в отдельную одноименную подсистему, и для удобства пользователей добавлен дополнительный интерфейс (рисунок 3):
Плановые и актуальные данные о движении денежных средств получаются для отчета «Daily Cash Flow» как из текущей базы дынных так и из других аналогичных конфигураций посредством COM-соединения.
Рисунок 3 Дополнительный интерфейс блока "Daily Cash Flow"
Отчет «Daily Cash Flow»
Отчет формируется для объектов за период кратный месяцу с детализацией по дням месяца. Валюта отчета – редактируется в настройках (по умолчанию – USD), суммовые показатели выводятся в миллионах единиц валюты отчета «Daily Cash Flow» с возможностью детализации до 6-го знака после запятой.
Порядок работы пользователя предполагается следующий:
- 1. Создается структура статей отчета Daily Cash Flow (делается один раз и затем используется для работы в каждом месяце и для каждого объекта)
- a.Определяются названия статей и их иерархия
- b. Правила получения плановых и фактических данных.
- c. Определяются правила распределения по дням месяца при получении плановых данных
- d. Правила актуализации данных (перенос запланированных, но несостоявшихся по факту платежей)
- 2. Вводится реестр кредитных договоров и договоров хеджирования с графиками погашения
- 3. Запускается процедура получения данных по годовому бюджету ДДС из УКФ (т.е. предварительное формирование отчета на несколько месяцев вперед)
- 4. Перед началом каждого месяца запускаются процедуры получения текущих, откорректированных по сравнению с годовым бюджетом, данных для Cash Flow на ближайший месяц (данные оперативного помесячного планирования)
- 5. Далее, пользователь вручную вносит изменения в полученный отчет, добавляет комментарии к ячейкам, в случае необходимости, делает специальный вид ручной корректировки «внутренняя перекидка средств» (перенос денежных средств между объектами)
- 6. По мере заполнения таблиц работы с кредитными договорами и договорами хеджирования, пользователь может получать данные о поступлениях кредитных траншей, погашениях тела кредита, погашениях процентов по кредиту, перечислениях/возмещениях страховой суммы по договорам хеджирования
- 7. По мере появления фактических данных по движению денежных средств, пользователь может запускать процедуру актуализации запланированных данных
В интерфейсе Cash Flow отчет располагается по пути «Cash Flow/Daily Cash Flow» (рисунок 4):
Рисунок 4 Путь к отчету "Отчет Daily Cash Flow"
Статьи Cash Flow
В блоке Daily Cash Flow реализован новый иерархический справочник «Статьи Cash Flow», предназначенный для задания общей структуры статей отчета «Daily Cash Flow» (рисунок 5):
Рисунок 5 Иерархический справочник "Статьи Cash Flow"
Структура справочника едина для всех объектов. Если какие-то статьи используются только в одном объекте, то для других объектов статья также будет отображаться, но пользователями она не заполняется.
Реквизиты справочника:
- Порядок – произвольная строковая последовательность символов; используется для назначения порядка вывода строк в отчет «Daily Cash Flow»
- Дата начала и дата окончания действия статьи для отчета «Daily Cash Flow» – реквизиты, необходимые для изменения структуры отчета со временем
- Если реквизиты пустые, то статьи выводятся в отчет постоянно
- Если заполнен хотя бы один из реквизитов, то статьи выводятся в отчет только при пересечении периода вывода отчета и периода действия статьи.
- Признак «Депозит» – если признак установлен, то обороты по данной статье будут влиять на остатки и обороты по депозиту отчета «Daily Cash Flow»
- Наименование статьи
- Статья cash flow по кредитным договорам – если признак установлен, то данные по плановым и актуализированным оборотам по данной статье будут получаться из таблиц работы с кредитными договорами и договорами хеджирования (Замечание: при установленном признаке «Статья cash flow по кредитным договорам» реквизиты «Правило распределения сумм по дням» и «Правило актуализации данных» остаются пустыми)
- Внутрегрупповое финансирование – если признак установлен, то по данной статье можно производить переброску денежных средств между разными объектами
- Правило получения данных – правила получения запланированных и актуализированных данных по движениям денежных средств, для статей cash flow по кредитным договорам правило используется только для получения данных годового бюджета.
- Правило распределения сумм по дням – правило распределения запланированных данных при автоматическом заполнении (на определенные даты, равномерно, начиная с определенного дня месяца)
- Правило актуализации данных - правила, по которым будут распределяться запланированные, но неактуализированные данные. Возможны три варианта:
- Не переносить
- Переносить на следующую дату
- Равномерно распределять на оставшиеся дни месяца
- Примечание – произвольный текстовый комментарий
Примерная структура статей Cash Flow (рисунок 6):
Рисунок 6 Примерная структура статей Cash Flow
В интерфейсе Cash Flow справочник располагается по пути «Cash Flow/Статьи Cash Flow» (рисунок 7):
Рисунок 7 Путь к справочнику "Статьи Cash Flow"
Правила получения данных статей Cash Flow
Новый справочник, предназначенный для описания правил получения запланированных и актуализированных данных по движениям денежных средств из конфигурации 1С:УПП или отраслевых решений на базе 1С:УПП (рисунок 8):
Рисунок 8 Пример элемента справочника "Правила получения данных статей Cash Flow"
Внутри правила указывается список «Статей движения денежных средств» или одна или несколько групп из справочника «Статьи движения денежных средств». По указанному списку статей ДДС будут получаться данные годового бюджета, оперативного месячного бюджета, а также актуализированные данные из УКФ. При получении данных обороты по указанным в списке статьям ДДС будут суммироваться и результат подставляться в необходимую статью Cash Flow.
В виде исключения можно установить признак «Получать плановые данные по постоянной арендной плате из УПП», в данном случае, данные оперативного месячного бюджета по постоянной арендной плате будут браться из УПП, но данные по переменной арендной плате могут браться только из УКФ. Поэтому, в случае установки признака, необходимо указать статьи ДДС по перевыставляемым услугам, по которым будут получаться данные из УКФ.
В интерфейсе Cash Flow справочник располагается по пути «Cash Flow/Справочники/Правила получения данных статей Cash Flow» (рисунок 9):
Рисунок 9 Путь к справочнику "Правила получения данных статей Cash Flow"
Правила распределения сумм по дням
Новый справочник, предназначенный для указания правил распределения запланированных данных при автоматическом заполнении (рисунок 10):
Рисунок 10 Пример элемента справочника "Правила распределения сумм по дням"
Возможны следующие варианты распределения суммы по дням:
- Равномерно по рабочим дням (для определения праздников будет использована типовой регламентированный производственный календарь). При этом можно будет указать номер дня месяца, с которого начинается равномерное распределение;
- На определенные дни месяца (указывается таблица с порядковыми днями месяца и коэффициентом распределения, в частности, может быть указан один определенный день и коэффициент – 1). Если в результате распределения указанный день оказывается выходным, то сумма планируется на ближайший следующий рабочий день.
Если вид распределения не указан, то сумма будет планироваться на первый день месяца.
Для статей Cash Flow, содержащих данные об оплатах по арендным договорам, т.е., у правила получения данных по таким статьям установлен признак «Получать плановые данные по постоянной арендной плате из УПП», в качестве даты оплаты рассматриваются данные документов «Заключение договора аренды», «Дополнительное соглашение» (в данных документах указана предполагаемая дата арендной платы, например, 10-ый день месяца).
В интерфейсе Cash Flow справочник располагается по пути «Cash Flow/Справочники/Правила распределения сумм по дням» (рисунок 11):
Рисунок 11 Путь к справочнику "Правила распределения сумм по дням"
Особенности работы с отчетом «Daily Cash Flow»
Работа с интерактивной таблицей отчета начинается с указания параметров вывода данных (рисунок 12):
Рисунок 12 Настройки отчета "Отчет Daily Cash Flow"
- Период планирования – целое число месяцев, период не может захватывать разные года
- Сценарий моделирования – аналитический разрез, позволяющий формировать несколько вариантов отчетов. При этом в программе будет предусмотрен предопределенный элемент справочника «Рабочий сценарий». Редактирование основного рабочего сценария разрешено только пользователю, обладающему ролью «Администратор блока Daily Cash Flow»
- Список объектов – объекты планирования, можно указать один или несколько объектов, если отбор не указан, то отчет формируется по всем объектам (в данном случае по всем элементам справочника «Подразделения»)
- Настройки вывода:
- Отображать выходные дни
- Выводить депозиты отдельной строкой – признак влияет на наличие строки вертикальных итогов по депозитным статьям Cash Flow
- Показывать количество знаков после запятой – признак влияет на точность суммовых показателей отчета 0-6
- Показывать план нарастающим итогом – признак влияет на вывод горизонтальных итогов запланированных данных по статьям Cash Flow, итоги собираются с начала года до текущего окончания периода вывода отчета
- Показывать факт нарастающим итогом – признак влияет на вывод горизонтальных итогов фактических данных по статьям Cash Flow, итоги собираются с начала года до текущего окончания периода вывода отчета
- Показывать относительное отклонение – признак влияет на вывод горизонтальных итогов по относительному отклонению плана от факта, относительное отклонение рассчитывается по формуле
- Показывать остаток годового бюджета – признак влияет на вывод горизонтальных итогов данных по разнице между годовым бюджетом и фактом нарастающим итогом, данные по годовому бюджету вводятся с помощью обработки «Заполнение годового бюджета Daily Cash Flow»
По кнопке «Сформировать» формируется интерактивная таблица отчета (рисунок 13):
Рисунок 13 Интерактивная таблица отчета "Отчет Daily Cash Flow"
Для ввода начальных балансовых и депозитных остатков используются две предопределенные статьи:
- Начальный балансовый остаток
- Начальный депозитный остаток
Основные действия, выполняемые в отчете Daily Cash Flow
- Сохранение введенных данных
- Копирование введенных данных в другой сценарий
- Расширение периода отчета на месяц, на несколько месяцев
- Очистка плановых данных
- Выгрузка интерактивной таблицы отчета в Excel (с сохранением формул расчета итогов)
- Печать интерактивной таблицы отчета
- Добавление/Изменение/Удаление комментариев к ячейкам интерактивной таблицы
- Заполнение плановых данных
- По годовому бюджету
- По оперативному месячному бюджету
- Плановые данные кредитных договоров
- Актуализация данных
- Актуализация данных, не относящихся к кредитным договорам
- Актуализация данных кредитных договоров
- Снятие актуализации
- Перенос денежных средств между разными объектами
Пользователь может редактировать плановые данные, актуализированные данные редактированию не подлежат.
При актуализации данных отчета, в случае, если запланированная сумма не поступила или поступила, но отличается от предполагаемой суммы, разница между актуализированной и запланированной суммой переносится на следующие дни месяца в соответствии с правилом актуализации, указанным для статей Cash Flow. Если при актуализации были осуществлены переносы запланированных сумм, то измененные ячейки в таблице будут временно подсвечены цветом. Причем, если при актуализации сумму необходимо перенести на следующий месяц (т.е., актуализируется последний день месяца), то сумма будет переноситься на первый день следующего месяца.
Обработка «Заполнение годового бюджета Daily Cash Flow»
Обработка используется для получения данных о годовом бюджете в разрезе статей/объектов(рисунок 14). Далее, данные используются для вывода в отчете «Daily Cash Flow» горизонтальных итогов по остаткам годового бюджета
Рисунок 14 Пример использования обработки "Заполнение годового бюджета Daily Cash Flow"
В интерфейсе Cash Flow обработка располагается по пути «Cash Flow/Заполнение годового бюджета Daily Cash Flow» (рисунок 15):
Рисунок 15 Путь к обработке "Заполнение годового бюджета Daily Cash Flow"
Механизм учета кредитных договоров
С целью учета движения денежных средств по кредитным договорам и договорам хеджирования в отчете «Отчет Daily Cash Flow» был разработан обособленный программный блок, встроенный в УПП.
Данные о запланированных движениях денежных средств по кредитным договорам и договорам хеджирования вносятся в специальные интерактивные таблицы. Актуализация движений денежных средств в интерактивных таблицах проводится по фактическим данным из текущей базы или.
Кредитный договор Cash Flow
Отдельный справочник, подчиненный элементам справочника «Контрагенты Cash Flow», содержащий необходимые данные для проведения автоматического заполнения/расчета в интерактивной таблице работы с кредитным договором (рисунок 20):
Рисунок 20 Пример элемента справочника "Кредитные договора Cash Flow"
Основные реквизиты:
- Наименование
- Компания заемщик – собственная компания, элемент справочника «Организации Cash Flow»
- Код в УКФ (для получения фактических данных)
- Объект
- Кредитор – компания, предоставляющая кредит, элемент справочника «Контрагенты Cash Flow» (поле должно быть заполнено и при установке признака «Внутрегрупповой кредит»)
- Организация-Кредитор – компания, предоставляющая кредит, элемент справочника «Организация Cash Flow» (поле доступно только при установленном признаке «Внутрегрупповой кредит»)
- Объект-Кредитор – объект компании, предоставляющей кредит (поле доступно только при установленном признаке «Внутрегрупповой кредит»)
- Признак внутрегруппового кредита
- Тип кредита – дополнительная аналитика, выбор из пополняемого справочника для классификации кредита
- Номер договора
- Дата договора
- Срок действия договора
- Валюта кредита – элемент справочника «Валюты»
- Базис расчета процентов – 360 дней или кол-во дней в году (365/366)
- Кредитный лимит – максимальная сумма займа с возможностью хранения истории
- Признак кредитной линии – значение признака влияет на работы автоматической формулы расчета «Остатка к выборке» в интерактивной таблице работы с кредитным договором
- Дата начала погашения кредита – значение влияет на расчет «Остатка к выборке» в интерактивной таблице работы с кредитным договором, вначале работы с договором может не указываться
- Текущая сумма займа – информативное поле (автоматически рассчитывается системой по текущему состоянию долга)
- Остаток к выборке – информативное поле (автоматически рассчитывается системой на текущую дату, до даты начала погашения кредита рассчитывается как разница между «Кредитным лимитом» и «Текущей суммой займа»)
- Процент за невыбранный кредит – значение процента для расчета штрафа за невыбранный кредит по умолчанию (значение используется для расчета штрафа за невыбранный кредит в интерактивной таблице работы с кредитным договором, сумма штрафа прибавляется к общему долгу по процентам)
- Процент за погашение не в срок – значение процента для расчета штрафа за погашение не в срок по умолчанию (значение используется для расчета штрафа за погашение не в срок в интерактивной таблице работы с кредитным договором, сумма штрафа прибавляется к общему долгу по процентам)
- Тип используемой ставки Libor – элемент справочника «Типы ставки Libor»
- Таблица «Ставки Libor»
- Interest rate type – тип процентной ставки (Fixed, Float, Fixed/Float)
- Таблица «Процентные ставки по договору»
- Таблица «Процентные ставки к капитализации»
- На дату
- PIK interest rate
- График погашения тела кредита
- График погашения процентов
- На дату
- Коэффициент – коэффициент от текущего долга по процентам
- Признак погашения (До текущей даты включительно, до текущей даты, до конца предыдущего месяца)
- Статьи Cash Flow
- Статья получения кредитных траншей
- Статья погашения тела кредита
- Статья погашения процентов по кредиту
Интерактивная таблица работы с кредитным договором
Для работы с кредитом разработана специальная интерактивная таблица, позволяющая моделировать изменение ставок, получение траншей, погашение тела кредита, процентов по кредиту, капитализацию процентов, начисление штрафов по кредиту (рисунок 21):
Рисунок 21 Интерактивная таблица для работы с кредитным договором
В интерфейсе Cash Flow интерактивная таблица работы с кредитным договором располагается по пути «Cash Flow/Кредитные договора/Таблица работы с кредитными договорами» (рисунок 22):
Рисунок 22 Путь к интерактивной таблице работы с кредитными договорами
Визуальная форма таблицы приведена в прилагаемом файле «Приложение к инструкции (кредитный блок).xlsx» (лист «Кредитный договор»). В указанном файле заполнены формулы и в примечаниях описана работа пользователей.
Колонки таблицы:
- 1. Дата – дата изменения состояния кредита (для пользователя имеется возможность добавить строку в конец таблицы или вставить строку, при вставке строки автоматически подставляется дата, следующая за датой предыдущей строки, при добавлении строки автоматически подставляется дата погашения тела кредита или процентов по кредиту, указанные в графике, либо конец месяца даты предыдущей строки)
- 2. Сумма транша – суммы полученных траншей, вручную указывается на определенную дату. Кроме того, в данной колонке отображается сумма капитализированных процентов. После актуализации меняются на фактические суммы
- 3. Погашение тела кредита – суммы погашения кредита, указываются на определенную дату вручную, либо автоматически подставляются из графика погашения тела кредита
- 4. Кредит нарастающим итогом – остаток долга по кредиту, автоматически рассчитывается на дату строки по формуле (значение колонки не редактируется пользователем)
- 5. Текущий кредитный лимит – размер текущего кредитного лимита, заполняется автоматически, данные берутся из карточки договора
- 6. Остаток к выборке – для договора с признаком «Кредитная линия» данные всегда рассчитываются по формуле, в противном случае данные рассчитываются по формуле только до даты начала погашения, указанной пользователем в карточке договора
- 7. Libor – ставка Libor, данные подставляются автоматически из карточки договора на дату строки
- 8. PIC interest rate – процентная ставка к капитализации, данные подставляются автоматически из карточки договора на дату строки
- 9. Cash Margin – процентная ставка по договору, данные подставляются автоматически из карточки договора на дату строки
- 10. %% Total – рассчитывается автоматически как сумма ставки Libor и процентной ставки по договору (значение колонки не редактируется пользователем)
- 11. Количество дней – количество календарных дней, прошедшее между предыдущей и текущей строкой, рассчитывается автоматически (значение колонки не редактируется пользователем)
- 12. Сумма %% к выплате – рассчитанная сумма процентов для текущей строки, т.е., для количества дней, указанного в этой строке (значение колонки не редактируется пользователем)
- 13. Сумма %% к капитализации – рассчитанная сумма процентов к капитализации для текущей строки, т.е., для количества дней, указанного в этой строке (значение колонки не редактируется пользователем)
- 14. Сумма выплаченных %% - сумма выплаченных процентов на дату строки, указывается на определенную дату вручную, либо автоматически на дату погашения процентов по кредиту, либо по формуле, т.е., указывается процент от текущего долга по процентам (по умолчанию – 100%, т.е., весь долг)
- 15. Сумма %% к выплате нарастающим итогом – сумма процентов к выплате нарастающим итогом с учетом текущей выплаты по строке, кроме того в сумме учитываются штрафы за невыбранный лимит и за просрочку выплат, вычисляется автоматически (значение колонки не редактируется пользователем)
- 16. Сумма капитализированный %% - сумма процентов к капитализации на дату строки, указывается на определенную дату вручную, либо по формуле, т.е., указывается процент от суммы процентов к капитализации нарастающим итогом (по умолчанию – 100%, т.е., вся сумма)
- 17. Сумма %% к капитализации нарастающим итогом – сумма процентов к капитализации нарастающим итогом (значение колонки не редактируется пользователем)
- 18. Сумма комиссии за невыбранный лимит – штраф, увеличивающий общую сумму процентов, заполняется вручную или по формуле, т.е., указывается процент от текущей суммы невыбранного лимита (по умолчанию – значение реквизита «% за погашение не в срок» из карточки договора)
- 19. Сумма доп-ного процента за просрочку – штраф, увеличивающий общую сумму процентов, заполняется вручную или по формуле, т.е., значение реквизита «% за погашение не в срок» карточки договора помноженный на сумму введенную вручную
Особенности работы с таблицей кредитного договора
Работа с интерактивной таблицей кредитного договора начинается с панели настроек:
- Страница «Данные» – содержит ссылку на карточку кредитного договора, информативные поля (кредитор, заемщик, объект), комментарий
- Страница «Графики» – содержит данные о графиках погашения тела кредита/процентов по кредиту с возможностью редактирования
- Для графика погашения тела кредита есть возможность автоматического заполнения сумм погашения за период с шагом (месяц/квартал) и опцией переноса суммы при попадании даты на выходной день (Не переносить дату, переносить дату на следующий рабочий день, переносить дату на предыдущий рабочий день)
- Для графика погашения процентов по кредиту есть возможность как автоматического заполнения коэффициентов оплаты процентов аналогичного указанному выше, так и возможность заполнения по графику погашения тела кредита
- Страница «Ставки Libor» – содержит данные об изменении ставок Libor с возможностью редактирования
- Страница «Настройка видимости» – на странице пользователю можно указать, какие колонки таблицы необходимы к просмотру
По кнопке «Сформировать» формируется интерактивная таблица работы с кредитным договором (рисунок 21):
Для ввода начальных данных по кредитному договору используется первая строка интерактивной таблицы, для первой строки все данные вводятся вручную – отсутствует автоматический пересчет (данные первой строки не актуализируются):
Основные действия, выполняемые в интерактивной таблице работы с кредитным договором:
- Сохранение введенных данных
- Добавление строки в конец таблицы
- Вставка новой строки за выбранной на данный момент строкой
- Удаление выбранной строки
- Заполнение данных по формуле (действие выполняется только для определенных ячеек таблицы)
- Сумма выплаченных процентов (указывается % от текущего долга по начисленным процентам)
- Сумма капитализированный процент (указывается % от текущей суммы процентов к капитализации)
- Сумма комиссии за не выбранный лимит (указывается % от текущей суммы не выбранного лимита)
- Сумма дополнительного процента за просрочку выплат (указывается сумма просрочки)
- Актуализация данных
- Снятие актуализации данных
- Пересчет таблицы
- Очистка таблицы
- Выгрузка интерактивной таблицы в Excel (с сохранением формул расчета)
- Печать интерактивной таблицы отчета
В результате записи интерактивной таблицы для отчета «Отчет Daily Cash Flow» будут запланированы движения ДС по статьям Cash Flow по соответствующему объекту:
- Статья получения кредитных траншей
- Статья погашения тела кредита
- Статья погашения процентов по кредиту
Если в карточке кредитного договора пользователь указывает признак «Внутрегрупповой кредит», то при планировании движения денежных средств по погашению и получению кредита автоматически планируются противоположные движения по объекту «Объект-Кредитор» (Для универсальности не предполагается упрощать карточку договора для внутренних договоров).
Процедура актуализации фактических данных может быть запущена за произвольный период.
Для возможности актуализации в карточке кредитного договора должен быть правильно указан «Код в УКФ», у контрагента-кредитора должно быть заполнено поле «Код в УКФ», а у объекта кредитного договора должно быть заполнено поле «Код в УКФ».
Алгоритм актуализации:
- 1. Процедура будет искать за период актуализации фактические движения по кредитному договору.
- 2. Если движения за определенный день найдены, то проверяется наличие плановых движений в интерактивной таблице работы с кредитным договором, и данные, в колонках «Получение транша», «Погашение тела кредита», «Погашение процентов» заменяются на фактические. Если движения на дату отсутствуют, то запланированные данные на дату очищаются.
- 3. Если движения за определенный день найдены, а строки с плановыми данными на эту дату отсутствуют, то в интерактивную таблицу будет вставлена строка, в которую будут подставлены фактические данные, а расчетные значения по таблице будут пересчитаны по всем строкам таблицы.
В таблице все суммы указываются в валюте кредитного договора – в отчет «Отчет Daily Cash Flow» суммы подставляются строго в валюте отчета Daily Cash Flow. Плановые данные рассчитываются по курсу, указанному в регистре сведений «Курс валют Cash Flow»
Договор хеджирования
Отдельный справочник (SWAP договор), подчиненный элементам справочника «Контрагенты Cash Flow», содержащий необходимые данные для проведения автоматического заполнения/расчета в интерактивной таблице работы с договором хеджирования (рисунок 23):
Рисунок 23 Пример элемента справочника SWAP договора
Основные реквизиты:
- Наименование
- Компания заемщик – собственная компания, элемент справочника «Организации Cash Flow»
- Код в УКФ (для получения фактических данных)
- Объект
- Кредитор – компания, предоставляющая договор хеджирования, элемент справочника «Контрагенты Cash Flow»
- Кредитный договор – ссылка на основной договор кредитования (элемент справочника кредитный договор Cash Flow)
- Тип кредита – дополнительная аналитика, выбор из пополняемого справочника для классификации кредита
- Номер договора
- Дата договора
- Срок действия договора
- Валюта кредита – элемент справочника «Валюты»
- Базис расчета процентов – 360 дней или кол-во дней в году (365/366)
- Сумма договора – сумма страхового договора с возможностью хранения истории
- Тип используемой ставки Libor – элемент справочника «Типы ставки Libor»
- Таблица «Ставки Libor»
- Таблица «Фиксированные ставки» – размер застрахованной ставки договора хеджирования
- График погашения процентов
- На дату
- Коэффициент – коэффициент от текущего долга по процентам
- Статьи Cash Flow
- Статья перечисления страховой суммы
- Статья получения возмещения страховой суммы
Интерактивная таблица работы с договором хеджирования
Для работы с договором хеджирования разработана специальная интерактивная таблица, позволяющая моделировать изменение ставок процентов, получение/погашение возмещения процентов (рисунок 24):
Рисунок 24 Пример интерактивной таблицы работы с договором хеджирования
В интерфейсе Cash Flow интерактивная таблица работы с кредитным договором располагается по пути «Cash Flow/Кредитные договора/Таблица работы с SWAP договорами» (рисунок 25):
Рисунок 25 Путь к интерактивной таблице работы с договором хеджирования
Визуальная форма таблицы приведена в прилагаемом файле «Приложение к инструкции (кредитный блок).xlsx» (лист «Договор SWAP»). В указанном файле заполнены формулы и в примечаниях описана работа пользователей.
Колонки таблицы:
- 1. Дата – дата изменения состояния (для пользователя имеется возможность добавить строку в конец таблицы или вставить строку, при вставке строки автоматически подставляется дата, следующая за датой предыдущей строки, при добавлении строки автоматически подставляется дата погашения процентов, указанные в графике, либо конец месяца даты предыдущей строки)
- 2. Сумма транша – суммы полученных траншей, вручную указывается на определенную дату. Данные колонки не актуализируется
- 3. Кредит нарастающим итогом – остаток долга по кредиту, автоматически рассчитывается на дату строки по формуле (значение колонки не редактируется пользователем)
- 4. Libor – ставка Libor, данные подставляются автоматически из карточки договора на дату строки
- 5. Фикс – фиксированная ставка процента, данные подставляются автоматически из карточки договора на дату строки
- 6. Разница %% ставок – разница между фиксированной ставкой процента и Libor (значение колонки не редактируется пользователем)
- 7. Количество дней – количество календарных дней, прошедшее между предыдущей и текущей строкой, рассчитывается автоматически (значение колонки не редактируется пользователем)
- 8. Libor calculation – рассчитанная сумма процентов по ставке Libor для текущей строки, т.е., для количества дней, указанного в этой строке (значение колонки не редактируется пользователем)
- 9. Fixed rate interest – рассчитанная сумма процентов по фиксированной ставке для текущей строки, т.е., для количества дней, указанного в этой строке (значение колонки не редактируется пользователем)
- 10. Выплата %% – запланированная к выплате/получению сумма (может быть как положительная, так и отрицательная), указывается на определенную дату вручную, либо по формуле, т.е., указывается процент от суммы к выплате нарастающим итогом (по умолчанию – 100%, т.е., вся сумма)
- 11. Сумма к выплате – сумма к выплате, рассчитанная по текущей строке (значение колонки не редактируется пользователем)
- 12. Сумма к выплате нарастающим итогом – сумма к выплате нарастающим итогом, учитывает сумма к выплате из текущей строки (значение колонки не редактируется пользователем)
Особенности работы с таблицей договора хеджирования
Работа с интерактивной таблицей договора хеджирования начинается с панели настроек:
- Страница «Данные» – содержит ссылку на карточку договора хеджирования, информативные поля (кредитор, заемщик, объект), комментарий
- Страница «Графики» – содержит данные о графике погашения тела процентов с возможностью редактирования
- Для графика погашения процентов есть возможность автоматического заполнения коэффициентов оплаты за период с шагом (месяц/квартал) и опцией переноса суммы при попадании даты на выходной день (Не переносить дату, переносить дату на следующий рабочий день, переносить дату на предыдущий рабочий день)
- Страница «Ставки Libor» – содержит данные об изменении ставок Libor с возможностью редактирования
- Страница «Настройка видимости» – на странице пользователю можно указать, какие колонки таблицы необходимы к просмотру
По кнопке «Сформировать» формируется интерактивная таблица работы с договором хеджирования (рисунок 24):
Для ввода начальных данных по договору хеджирования используется первая строка интерактивной таблицы, для первой строки все данные вводятся вручную – отсутствует автоматический пересчет (данные первой строки не актуализируются):
Основные действия, выполняемые в интерактивной таблице работы с договором хеджирования:
- Сохранение введенных данных
- Добавление строки в конец таблицы
- Вставка новой строки за выбранной на данный момент строкой
- Удаление выбранной строки
- Заполнение данных по формуле (действие выполняется только для определенных ячеек таблицы)
- Выплата процентов (указывается % от суммы к выплате)
- Актуализация данных
- Снятие актуализации данных
- Пересчет таблицы
- Очистка таблицы
- Выгрузка интерактивной таблицы в Excel (с сохранением формул расчета)
- Печать интерактивной таблицы отчета
В результате записи интерактивной таблицы для отчета «Отчет Daily Cash Flow» будут запланированы движения ДС по статьям Cash Flow по соответствующему объекту:
- Статья перечисления страховой суммы
- Статья возмещения страховой суммы
Процедура актуализации фактических данных может быть запущена за произвольный период.
Для возможности актуализации в карточке договора хеджирования должен быть правильно указан «Код в УКФ», у контрагента-кредитора должно быть заполнено поле «Код в УКФ», а у объекта кредитного договора должно быть заполнено поле «Код в УКФ».
В таблице все суммы указываются в валюте договора SWAP – в отчет «Отчет Daily Cash Flow» суммы подставляются строго в валюте отчета Daily Cash Flow. Плановые данные рассчитываются по курсу, указанному в регистре сведений «Курс валют Cash Flow»
Групповые обработки актуализации кредитных договоров и договоров хеджирования
В интерфейсе Cash Flow групповые обработки актуализации располагаются по пути «Cash Flow/Кредитные договора/Групповая актуализация кредитных договоров (SWAP договоров)» (рисунок 26):
Рисунок 26 Путь к групповым обработкам актуализации
Процедура актуализации фактических данных может быть запущена за произвольный период. В результате ее работы во всех интерактивных таблицах работы с кредитными договорами и договорами хеджирования за актуализируемый период будут проставлены фактические данные.
Курсы валют Cash Flow
В интерактивных таблицах работы с кредитными договорами и договорами хеджирования все суммы указываются в валюте договоров – в отчет «Отчет Daily Cash Flow» суммы подставляются строго в валюте отчета Daily Cash Flow. Плановые данные рассчитываются по курсу, указанному в регистре сведений «Курс валют Cash Flow».
Регистр сведений можно найти в интерфейсе «Cash Flow» по пути «Cash Flow/Кредитные договора/Курс валют Cash Flow» (рисунок 27):
Рисунок 27 Путь к регистру "Курсы валют Cash Flow"
Уведомления о запланированных погашениях долга (оплатах процентов)
Для каждого пользователя будет добавлена опциональная возможность рассылки писем, содержащих информацию о запланированных событиях погашения основного долга или оплаты процентов. Пользователи смогут указывать период получения информации (количество дней до начала событий).
Настройку можно найти в интерфейсе «Cash Flow» по пути «Cash Flow/Настройки/Уведомления о запланированных погашениях долга (оплатах процентов)» (рисунок 28):
Рисунок 28 Пример настройки уведомлений о запланированных погашениях долга/процентов
Письма будут формироваться автоматически:
Тема письма: Запланированное погашение основного долга (запланированная оплата процентов)
Текст письма:
Необходимо произвести погашение основного долга (оплату процентов) «ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД» по кредитному договору «НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА» («НАЗВАНИЕ БАНКА КРЕДИТОРА», «НАЗВАНИЕ ЗАЕМЩИКА», «НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА»)
Данное письмо сформировано автоматически и не требует ответа.
